英国某银行在6个月后应向外支付500万美元，同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。假设目前（1月1日

问答题

计算题

英国某银行在6个月后应向外支付500万美元，同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。
假设目前（1月1日）外汇市场行情为：
即期汇率GBP/USD=1.6770/80
2个月的掉期率30/20
6个月的掉期率40/30
12个月的掉期率30/20
6个月后（6月1日），市场汇率发生变动，此时的外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6700/10
6个月掉期率100/200
请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益？（提示：应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易）

【参考答案】

该银行可以做“6个月对12个月”的远期对远期掉期交易。
（1）按￡1=$1.6730的......

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