问答题
假设目前沪深300指数为3500点，指数收益率的波动率为20%，无风险年利率为8%，指数的连续红利支付率为4%，该指数的欧式看涨期权的执行价格为3600点，有效期为100天，试计算沪深300的欧式看涨期权价格。
为了计算欧式看涨期权的价格，我们可以使用Black-Scholes公式。Black-Scholes公式是用于估算欧式期权......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
单项选择题 在外汇买卖业务中，我国银行使用的是（）。
问答题 某股票在2个月、5个月分别派发红利1.1元、1.3元。该股票目前价格为31元。假设利率期限结构是平的，利率为4.5%。投资者卖出该股票远期，交易单位1000。该远期价格应为多少才能使远期合约价值为0？若3个月后，股票价格变为34元，则该合约对于这个投资者的价值为多少？
单项选择题 金融市场为资金盈余者与不足者搭建了一个平台，首要的是（）。
