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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

假设管理着价值160万元的资产组合,目标久期为10年。可以从两种债券中选择:5年期零息债券和永久债券,当前收益率均为5%。如果采用Redington 免疫,则5年期零息债券的持有量为()万元。

A.50
B.80
C.90
D.110
E.130

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