单项选择题
假设管理着价值160万元的资产组合,目标久期为10年。可以从两种债券中选择:5年期零息债券和永久债券,当前收益率均为5%。如果采用Redington 免疫,则5年期零息债券的持有量为()万元。
A.50B.80C.90D.110E.130
单项选择题 表列出的是面值1000美元,但期限不同的零息债券的价格。2年期的零息债券的到期收益率是()。
单项选择题 下列所示是市场上的零息国债的收益率:半年=1.25%1年=2.35%1.5年=2.58%2年=2.95%假定以上利率均为利息强度,则2年期的政府长期债券的面值为100元,息票利率为6%,每半年付息一次,到期以面值赎回,则其价格为()元。
单项选择题 6个月期国库券即期利率为4%,1年期国库券即期利率为5%,则6个月后的6个月远期利率为()。