问答题
假设在一笔互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取6%的年利率，名义本金为1亿美元。互换还有14个月的期限。2个月、8个月和14个月的相关贴现率分别为9%、9.5%和10%，分别以连续复利计息。上一次利息支付日的6个月LIBOR为9.2%.请问：利率互换对支付浮动利率一方的价值为多少？
利率互换对支付浮动利率一方的价值为-1,211,333.33美元。
判断题 股票中性策略是指是指股票多头组合市值与股指及个股期货、期权净空头市值差在净资产的正负.
问答题 某公司拟发行面值为1000元，票面利率为10%的5年期债券，已知发行时资金市场的年利率为12%，（P/F10%5）=0.6209，（P/F，12%,5）=0.5674，（P/A12%,5）=3.6048，求该公司债券的发行价格。
单项选择题 小麦期货交易中，初始保证金率为10%，维持保证金率为初始保证金的65%。甲投资者在P=$1时购买1万蒲式尔小麦期货合约，在价格为P=$0.92时，甲需要补交（）保证金。
