填空题
当前一支股票价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元，当1年后股价为120元时，2年后股价可能上涨到144元，或下跌到96元，当1年后股价为80元时，2年后股价可能上涨到96元，或下跌到64元，即两年后股价有三种状态，144元（即上涨、上涨），96元（即上涨、下跌或下跌、上涨），64元（即下跌、下跌）。已知年度无风险连续复利收益率为10%，那么通过构造无风险组合求得两年期执行价格为110元的美式看跌期权的价格为（）
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填空题 二叉树期权定价模型最早由（）、（）、（）提出。
填空题 标的资产价格（）、（）、（）、（）和标的资产的收益都会影响期权的价格。
单项选择题 交易者通过做利率互换（）可以将浮动利率资产转换为固定利率资产。
