问答题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。
计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
乙种投资组合的β系数=3.4％／（12％-8％）=0.85乙种投资组合的必要收益率=8％+3.4％......
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问答题 计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
问答题 计算A股票的必要收益率。
问答题 根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小。
