单项选择题
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）
A.跨式策略成本较高，勒式策略成本较低 B.跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的 C.勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的 D.跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情
单项选择题 假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
单项选择题 假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
单项选择题 假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。
