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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

已知一个6年期可赎回债券的现价为100元,当收益率上升100个基点时,该债券的价格将降为95.87元。当收益率下降100个基点时,该债券的价格将升至104.76元。则该债券的有效久期为()。

A.4.25
B.4.35
C.4.40
D.4.45
E.4.55

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单项选择题 表列出的是面值1000美元,但期限不同的零息债券的价格。一只4年期的债券,息票率是年付10%,面值是1000美元。如果远期利率保持不变,那么一年以后这只债券的价格是()美元。

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