单项选择题
能够使债券利息再投资风险与市场价格风险相抵消的持有期于下列哪一概念最相符？（）
A.久期缺口（Duration Gap）B.修正久期（Modified Duration）C.麦考利久期（Macaulay Duration）
单项选择题 下列债券的面值均为100元，且没有前期应计利息。利用下表信息，判断哪个债券的美元久期（Money Duration，or Dollar Duration）最大（）。
单项选择题 某债券现在市场价格为98.66元，面值为100元。如果该债券持有期收益率上升了10个基点，那么该债券的全价预计将变为98.59元。如果该债券持有期收益率下降了10个基点，那么该债券的全价预计将变为98.69元。那么该债券的凸性（convexity）大约为（）
单项选择题 下列关于麦考利久期的说法，哪一项最准确？（）
