单项选择题 投资者效用函数为U=E（R）-0.5Aσ2，某投资人风险厌恶系数为4，对于一个具有预期收益率为5%、标准差为10%的投资组合，投资人认为一个新的投资组合和原有投资组合效用无差异，新组合的预期收益率为10%，则新组合的风险（标准差）应该是（）。

单项选择题 有一种较特殊的投资组合，其可行集同时又是有效集，则该投资组合只能是（）。

单项选择题 投资人用无风险证券和标准差为20%的风险证券构建组合，其中投资在无风险证券的资金比例为40%，投资在风险证券的资金比例为60%，则该组合的风险（标准差）是（）。