单项选择题
既然德尔塔随股价变化而变化，资产组合的套期保值率也必须经常更新，这一过程称为（）。
A.资产组合保险 B.重新平衡 C.期权弹性 D.伽马套期保值 E.动态套期保值
单项选择题 如果公司突然宣布，从今日起三个月后首次付息，你可预料（）。
单项选择题 如果无风险利率为6%，那么对于同种股票，相同实施价格和到期日的看跌期权的价值是（）。
单项选择题 如果期权的德尔塔值是0.5，则期权的弹性为（）。
