单项选择题
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为（）。
A.牛市看跌期权垂直套利 B.熊市看跌期权垂直套利 C.转换套利 D.反向转换套利
单项选择题 若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳，该套利的最大收益为（）美分／蒲式耳。
单项选择题 当标的物的市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利达到损益平衡。
单项选择题 如果后市上涨，标的物的价格为986美分／蒲式耳，则该套利的最大风险为（）美分／蒲式耳。
