单项选择题
某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。
A、25份 B、40份 C、100份 D、20份
单项选择题 期权投资组合Vega指的是()。
单项选择题 如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。
单项选择题 已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为(假如r=0)()。