单项选择题 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。

单项选择题 以下说法正确的是哪一项（ ）。

单项选择题 假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。

判断题 在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）

判断题 期货交易所中，设置持仓限额的目的是防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场。（）

多项选择题 套期交易中模拟误差产生的原因有（）。

单项选择题 当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。

单项选择题 股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。

单项选择题 当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。