填空题
塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（）的单尾置信区间；持有期为（）个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。
99％；10；一年
填空题 根据《中国农业银行流动性管理办法》（农银发[2006]322号）规定，流动性风险应急处理包括启动程序、流动性紧急补充方案、（）和（）。
填空题 计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
填空题 市场风险经济资本，借鉴BaselII标准法下的buildingblock方法，分别针对（）、（）、（）、（）进行计算，在此基础上，加总得到全部市场风险经济资本。
