问答题
一个面值为100元的附息债券A，期限为2年，票面利率为10%，每年付息1次，市场价格为110元。同时市场上有两个面值为100元的零息债券B和C，其中债券B的期限为1年，价格为96元；债券C的期限为2年，价格为93元。请问附息债券A的定价是否合理？如果不合理，你能否设计并构建一个套利组合。
但很明显，债券A的价格低于债券B和债券C的合成，即市场存在着套利的机会。具体的操作策略是：卖空0......
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问答题 下表是关于四种无违约风险债券的交易价格和现金流量情况。所有债券都在时点3上或者在此之前到期。 请问：市场是否存在套利机会？如果有，如何实现这一机会？
问答题 债券套利的核心思想是什么？在债券套利过程中存在哪些风险？
问答题 债券合成有几种方法，在市场允许卖空的条件下，是否意味着不同的债券之间可以相互合成？请说明你的理由？
