填空题
在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。
持有期;置信区间
填空题 根据《商业银行压力测试指引》规定,商业银行应选择运用最适合其业务规模及复杂程度的压力测试技术,包括()及()。
填空题 金融产品市值重估方法主要包()、()、()。
填空题 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。