单项选择题
根据远期交易双方的约定，标准普尔500指数在2个月后的结算价格为375000美元。在远期合约到期时，标准普尔500指数的价格为350000美元，但合约的做多方无法用现金进行交割。在上述情况下，合约的做空方最有可能（）
A、承担远期合约的违约损失 B、不做任何事情，直至合约做多方向其支付相应金额 C、从做多方处接受标准普尔500股票
单项选择题 固定收益投资组合的久期最适合被解释为（）
单项选择题 某债券每半年支付一次息票利息，息票率为12%，到期时间为1.5年。目前，该债券正在按照平价进行交易。如果收益率变动100个基点，则该债券的有效久期是多少（）
单项选择题 已知三年期即期利率为8.7%，二年期即期利率为9.2%，则2年后的一年期远期利率是多少（）
