单项选择题
案例分析题根据下面资料，回问题。
某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。
该基金经理应该卖出股指期货（）手。
A.702
B.752
C.802
D.852
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单项选择题
如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39 -
单项选择题
如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93 -
单项选择题
一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（）。
A.上涨20.4％
B.下跌20.4％
C.上涨18.6％
D.下跌18.6％
