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单项选择题

下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。

    A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重
    B.在计量特定风险资本要求时,各类证券应区分多头和空头,表示为市值或公允价值
    C.在计量特定风险资本要求时,衍生工具应转换为基础工具,按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
    D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

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  • 单项选择题
    下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法,正确的是()。

    A.标准法计量按照风险分类分别计算,同一产品可能涉及多类风险,则只需计算风险最大的一类风险
    B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,属于重复计量
    C.在标准法下,金融产品被从现金流角度拆分并重新组合,形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
    D.标准法计算时,需要考虑不同风险之间的相关性

  • 单项选择题
    根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列说法正确的是()。

    A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
    B.商业银行可不经银监会核准,自行变更市场风险资本计量方法
    C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
    D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

  • 单项选择题
    下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。

    A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险
    B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小,结合对市场利率走势的预测,积极主动地调整资产负债的匹配状况
    C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具,对处于风险之中的资产负债进行套期保值
    D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度

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