单项选择题
考虑一种20年期债券，息票率为9%，每年付息，按6%的到期收益率的价格134.41进行交易。当收益率上升10个基点的时候，价格跌至132.99，当收益率降低10个基点的时候，价格涨至135.85。则此债券的有效久期是（）。
A.11.25
B.10.73
C.10.64
D.10.50
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单项选择题
零息债券的价格反映了远期利率，除了零息债券，投资者还可以购买一种3年期的债券，面值1000美元，每年付息60美元。该债券的到期收益率是（）。
A.6.60%
B.7.60%
C.8.60%
D.9.60%
E.9.80% -
单项选择题
应用表中的债券信息，计算3年期的即期利率r3=（）。
A.5%
B.5.5%
C.6.0%
D.6.0542%
E.6.0411% -
单项选择题
假定投资者预计未来4年的利率水平如表变化。一张4年期的面值是1000美元且息票率是年付10％，并且在到期日按面值1000元兑付。则该债券的价格是（）美元。
A.1070.35
B.1072.40
C.1074.40
D.1079.35
E.1080.35
