单项选择题

考虑一种20年期债券，息票率为9%，每年付息，按6%的到期收益率的价格134.41进行交易。当收益率上升10个基点的时候，价格跌至132.99，当收益率降低10个基点的时候，价格涨至135.85。则此债券的有效久期是（）。

A.11.25
B.10.73
C.10.64
D.10.50

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单项选择题零息债券的价格反映了远期利率，除了零息债券，投资者还可以购买一种3年期的债券，面值1000美元，每年付息60美元。该债券的到期收益率是（）。
单项选择题应用表中的债券信息，计算3年期的即期利率r3=（）。
单项选择题假定投资者预计未来4年的利率水平如表变化。一张4年期的面值是1000美元且息票率是年付10％，并且在到期日按面值1000元兑付。则该债券的价格是（）美元。
单项选择题 10年期的零息票债券，从第六年初开始的每一年可以按面值（票面价值）赎回。假定收益率曲线的形状在10%时达到水平。则债券的久期是（）。
单项选择题下面列出了五种美国国债的即期利率，假设它们都是每年付息的。则根据表中的信息。票面价值为1000美元且到期以面值赎回，年息票利率为9%的5年期每年付息的国库券价格为（）。
单项选择题表是期限不同的一组零息债券的价格表，面值1000美元债券的息票利率为8.5%，每年付息，为期3年，该债券的到期收益率是（）。
单项选择题 1年期的即期利率为5％，2年期的即期利率为5.5126％，3年期的即期利率为6.0411%。则第3年的远期利率为（）。
单项选择题假定投资者预计未来4年的利率水平如表变化。一张面值是1000美元的2年期零息债券的价格是（）美元。
单项选择题假定所有投资者预期未来4年的利率变化情况如表所示。一张面值是1000元三年期零息票债券的价格是（）元。
单项选择题年期面值为1000美元的债券的息票率和到期收益率均为8％，采取年付的方式，并且到期以面值赎回。它的Macaulay 久期是（），修正久期是（）。
单项选择题如果一只3年期的零息债券的收益率是6.8％，第1年的远期利率是5.9％，第2年的远期利率是6.6％，那么第3年的远期利率是（）。
单项选择题 2010年1月1日小王购买了一张面值为1000元的债券，该债券4年后以面值赎回，票息每半年付一次，每年计息两次的年名义票息率为12%，每年计息两次的年名义收益率为8%，则2010年5月1日根据混合法计算的债券的市价为（）元。
单项选择题发行100股面值为100元的债券，年票息率9％，票息所得税率为30%，前10年每年末赎回5股，赎回价格为112.5元，余下的债券于每年末赎回10股，赎回价格为120元。如果年有效收益率为7％，则这笔债券的发行价格为（）。
单项选择题假设两种债券的面值都为1000元，而且期限相同，到期按面值赎回。收益率都为2%。其中一种债券的价格为1136.78元，年票息率为2.5%；另一种债券的价格为P 元，年票息率为1.25%。则P=（）元。
单项选择题某优先股在第一年末付红利20元，以后每年红利比前一年增长5%，收益率i=12%，计算等效的等额年红利为（）。
单项选择题某10年期债券的面值为100元，第k 年的票息依次为2k ，k=1，2，…，10，该债券到期按面值偿还，购买此债券的年实际收益率为6%，计算第6次票息金额中支付的本金部分为（）元。
单项选择题甲债券的期限为5年，年息票率为6%，投资者的年收益率为4%；若用年息票率为5%的乙债券代替甲债券，且使投资者仍然获得4%的年收益率，则乙债券的期限为（）年。
单项选择题小李购买了一张面值为1000元的20年期债券，票息每年末支付，票息率为9％，到期以1120元赎回，如果前10年的收益率为7%，后10年的收益率为9%，则小李购买该债券支付的价格为（）元。
单项选择题 10年期债券的票息率为每季度2%，到期以1600元赎回。投资者以860.4元的价格购买该债券，相应地收益率为每季度3%，则此债券的票面值为（）元。
单项选择题一张面值为1000元的债券，10年到期，票息连续支付，支付年率为0.06，若购买此债券的等价收益率的利息强度为δ，求该债券的价格为（）元。