单项选择题
关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法中正确的有（）
Ⅰ.某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式
Ⅱ.一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数
Ⅲ.市场均衡时切点组合的β系数为1
Ⅳ.证券B系数测度了证券非系统风险
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
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单项选择题
根据资产资本定价模型，在市场均衡的条件下，下列说法正确的有（） Ⅰ．无风险证券与市场组合的再组合是有效组合 Ⅱ．有效组合与市场组合的相关系数为1 Ⅲ．有效组合完全消除了非系统风险 Ⅳ．一个有效组合肯定落在证券市场线，而非有效组合落在证券市场线以外
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ -
单项选择题
资本资产定价模型的假设条件包括（） Ⅰ．投资者能够发现市场上的套利机会 Ⅱ．证券上的收益率具有单因素模型所描述的生成过程 Ⅲ．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全一致的预期 Ⅳ．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ -
单项选择题
现实地看，大家普遍认为今天的一块钱要比明天的一块钱更值钱。之所以大家有这种看法，是因为（） Ⅰ.对货币的占用具有机会成本 Ⅱ.投资有风险，需要提供风险补偿 Ⅲ.需要对通货膨胀损失进行补偿 Ⅳ.现在消费比将来延期消费带来的满足要大
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
