单项选择题
对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
A.股票价格上升，看涨期权的价值增加
B.执行价格越大，看跌期权价值越大
C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大
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单项选择题
若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。
A.对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态
B.对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态
C.对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0
D.对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0 -
单项选择题
下列有关对敲投资策略表述错误的是（）。
A.如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略
B.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
C.空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用 -
单项选择题
所谓抛补性看涨期权是指（）。
A.股票加多头看涨期权组合
B.出售1股股票，同时买入1股该股票的看涨期权
C.股票加空头看涨期权组合
D.出售1股股票，同时卖出1股该股票的
