单项选择题
以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。
A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数是使用历史数据计算的
C.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
D.贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同
点击查看答案&解析
相关考题
- 单项选择题 关于市场风险,以下说法不正确的是()。
- 单项选择题 关于股票基金的持股集中度,以下说法不正确的是()。
- 单项选择题 以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是()。
- 单项选择题 一只基金的月平均净值增长率为2%,其标准差为3%,在标准正态分布下,该基金月度净值增长率处于-1%至5%的可能性是()。
- 单项选择题 如果某债券基金的久期是8年,当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将()。
- 单项选择题 以下关于债券基金的利率风险,说法正确的是()。
- 单项选择题 关于最大回撤,以下说法不正确的是()。
- 单项选择题 治理流动性风险的主要措施不包括()。
- 单项选择题 某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。
- 单项选择题 关于债券基金风险,下面说法不正确的是()。
- 单项选择题 以下关于风险的说法不正确的是()。
- 单项选择题 以下关于保本基金的说法不正确的是()。
- 单项选择题 关于股票基金的贝塔系数,以下说法不正确的是()。
- 单项选择题 某投资组合P与市场收益的协方差为3,市场收益的方差为2,该投资组合的贝塔系数为()。
- 单项选择题 关于货币市场基金的融资比例,按照规定,除非发生巨额赎回,货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过()。
- 单项选择题 下列关于指数基金的跟踪误差,描述正确的是()。
- 单项选择题 关于贝塔系数,以下说法不正确的是()。
- 单项选择题 关于混合型基金投资风险,以下表述正确的是()。
- 单项选择题 下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是()。
- 单项选择题 关于风险价值,以下说法不正确的是()。
![](/ckkao/images/st_jpg.png)