相关考题
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单项选择题
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 -
单项选择题
下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。
A.mc最小为1
B.ms最小为2
C.
指最近30个交易日风险价值的均值
D.sVaR为压力风险价值 -
单项选择题
商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。
A.每周，6个月
B.每月，6个月
C.每周，12个月
D.每月，12个月
