单项选择题
指数化型证券组合可以模拟的指数有（）。
Ⅰ.市场指数
Ⅱ.某种专业化指数
Ⅲ.夏普指数
Ⅳ.詹森指数
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
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单项选择题
根据套利定价理论（APT），套利组合应满足的条件有（）。 Ⅰ.组合中各种证券的权数之和为零 Ⅱ.组合因素灵敏度系数为零 Ⅲ.组合具有正的期望收益率 Ⅳ.组合期望收益率为零
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ -
单项选择题
无风险资产的基本特点有（）。 Ⅰ．收益率为一个常数 Ⅱ．收益的标准差为零 Ⅲ．与风险资产的相关系数为零 Ⅳ．收益的方差为零
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ -
单项选择题
套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
