多项选择题
某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权，同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF（）时，该投资者可以盈利。
A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
关于美式期权的说法，哪个是错误的？（）
A.提前执行美式看涨期权可能是不明智的
B.提前执行美式看跌期权可能是明智的
C.同等条件下，美式期权比欧式期权贵
D.同等条件下，美式期权比欧式期权便宜 -
单项选择题
哪个因素跟欧式看涨期权的变化呈反向变化？（）
A.标的资产市场价格
B.期权的行权价格
C.标的资产价格的波动率
D.无风险利率 -
单项选择题
哪一个不是股本权证与股票期权的区别？（）
A.有无发行环节
B.数量是否有限
C.是否影响总股本
D.价格是否公开
