单项选择题
案例分析题
投资助理小王计划创建一只由以下两只证券组成的投资组合。
如果投资组合预期收益为15%，那么该组合应该分配给证券1的权重最近似于以下哪个值？（）
A.43%
B.50%
C.57%
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对于两名风险厌恶程度不同的投资者，适合他们的最优投资组合均位于（）
A.CAL 线下方
B.CAL 线上 -
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根据均值-方差最优理论，资本配置线（CAL）就是一个无风险资产和一个只包含所有（）的组合。
A.风险资产
B.股票资产
C.实物资产 -
单项选择题
一名基金经理创建了如下有两只证券组成的基金组合，如果两只证券之间的协方差为-0.025，那么基金组合的期望标准差最接近于（）
A.4.3%
B.11.6%
C.12.0%
