单项选择题
假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379，美国洲际交易所（ICE）9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会，一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是（不考虑各项交易费用）（）
- A.买入CME澳元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约
B.卖出CME澳元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元期货合约
C.买入CME澳元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约
D.卖出CME澳元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约
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单项选择题
下列对交叉汇率期货合约的描述，正确的是（）
A.CME1606EUR/1609EUR期货合约
B.CMEEUR期货合约/ICEEUR期货合约
C.CMEEUR/GBP期货合约
D.6个月EUR远期合约/6月份EUR期货合约 -
单项选择题
近年来，交叉汇率期货合约不断出现，将使得（）套利交易逐渐减少。
A.外汇期现
B.外汇掉期
C.外汇跨市场
D.外汇跨品种 -
单项选择题
3月2日，2016年9月到期的中国金融期货交易所EUR/USD和AUD/USD仿真期货合约的价格分别为110.56和82.89（两合约报价方式分别为每100欧元的美元价格和每100澳元的美元价格，交易单位分别为10000EUR和10000AUD），某交易者根据市场行情判断这两个合约间的价差过大，如果市场机制运行正常，则两合约间的价差将恢复到合理水平，该交易者决定进行套利交易。足合约持仓价值基本相当，卖出210手EUR/USD期货合约的同时买入280手AUD/USD期货合约。3个月后，上述EUR/USD和AUD/USD期货合约的价格分别跌至110.27和82.71，交易者将所持合约全部对冲平仓。则该交易者的套利损益为（）。（不考虑各项交易费用）
A.盈利1050美元
B.亏损1050美元
C.盈利105000美元
D.亏损105000美元
