案例分析题根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。

等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。
表2—8利率期限结构表（二）

此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。

A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681