未知题型

在回避风险的假定下，马科维茨建立了一个投资组合分析的均值—方差模型，该模型的内容主要包括( )。
Ⅰ.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系进行适当的分析，可以在理论上识别出有效投资组合
Ⅱ.得出有效投资组合的集合，并根据投资者的偏好，从有效投资组合的集合中选择出最适合的投资组合
Ⅲ.投资者将选择并持有有效的投资组合
Ⅳ.投资组合具有两个相关的特征，一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，这种偏离程度可以用方差度量

【参考答案】

D
解析：本题考查均值—方差模型概述。在回避风险的假定下，马科维茨建立了一个投资组合分析的模型，其要点如下：首先......

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