单项选择题
假定所有投资者预期未来4年的利率变化情况如表所示。
一张面值是1000元的两年期零息票债券的价格是（）元。
A.961.54
B.915.75
C.952.38
D.931.75
E.905.74
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单项选择题
一项15年期按月等额偿还的贷款，每月复利一次的年名义利率为24％，则这项贷款的Macaulay 久期是（）年。
A.3.71
B.3.81
C.3.91
D.4.51
E.5.51 -
单项选择题
当前1年期零息债券的到期收益率为7%，2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券，息票利率为9%，每年付息。债券面值为100美元，并按票面价值收回。该债券售价为（）美元。
A.101.86
B.99.9
C.102.3
D.121.35
E.142.32 -
单项选择题
假设管理着价值160万元的资产组合，目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债券，当前收益率均为5%。如果采用Redington 免疫，则5年期零息债券的持有量为（）万元。
A.50
B.80
C.90
D.110
E.130
