问答题

案例分析题2019年11月11日上证50ETF现价为2.413元，假设市场上无风险年利率为3%。考虑一份执行价格为2.4000元、2019年6月到期（剩余期限为197天）的欧式看涨期权（合约持续期间股票不支付任何股息）

若该期权价格为0.01元，是否有套利机会？若有，如何操作？

【参考答案】

存在套利机会，可以进行无风险套利。操作步骤如下：1. 借入资金购买上证50ETF：以2.413元的价格购买一份上证50E......

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