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单项选择题
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（）。
A.特雷诺指数
B.道琼斯指数
C.詹森指数
D.夏普指数 -
单项选择题
哈里·马柯威茨组合投资选择模型可被应用于（）。
A.确定β系数
B.资产配置
C.计算系统风险
D.价值评估 -
单项选择题
下列关于套利定价模型（APT）的描述中，正确的是（）。
A.在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合
B.APT理论清楚地描述了有哪些因素影响证券期望收益率
C.证券的期望收益率受一个共同因素的影响
D.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
