相关考题
- 判断题 TWAP策略会根据市场的成交情况动态调整每个时间段内的策略成交数量。
- 判断题 在做市商市场中，做市商不断向公众投资者进行双向报价，并在该价位上接受公众投资者买卖要求，以其自有资金和证券完成交易，为市场提高流动性，同时赚取价差收入。
- 单项选择题 下列哪项不属于套利交易（）
- 单项选择题 下列哪项不是程序化交易的特点（）
- 判断题 做多上涨趋势最强的品种，做空下跌趋势最强的品种是商品期货经常采用的一种强弱对冲策略。
- 多项选择题 主要对冲模式包括（）
- 单项选择题 多因子模型追求的alpha来源于（）
- 判断题 利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成分股里进行选择。
- 判断题 量化投资的核心是小数定律。
- 判断题 对冲是一种方法论，是为了降低另一项投资的风险进行的。
- 判断题 统计套利可以看作无风险套利。
- 多项选择题 量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（）
- 多项选择题 通过对冲后，多因子模型可实现（）
- 多项选择题 多因子模型的搭建一般要考虑（）
- 判断题 在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。
- 判断题 分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。
- 多项选择题 从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类（）
- 判断题 套利交易都是零风险的。
- 判断题 基金折溢价套利关心基金二级市场交易价格与基金净值之前的偏差关系。
- 判断题 在股指期货套利中，如果股指期货市场价格>合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。
