单项选择题
假设某证券组合由证券A、证券B 和证券C组成，它们在组合中的投资比例分别为20%、30%和50%，它们的β系数分别为1.2、1.0和0.8，则该证券组合的β系数为（）。
A.0.86
B.0.94
C.1.02
D.1.10
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
若Prob（损失>VaR）=1-c 则称VaR 为置信水平c 下的在险价值。投资组合P 当前价值为5000元，其收益波动性σ为每年20%，持有时间间隔为10个交易日，假设一年有250个交易日，则99%置信水平下的在险价值为（）。（其中，正态分布分位数：q（0.99）=2.33）
A.1000元
B.500元
C.466元
D.462元 -
单项选择题
下列关于行业特征的说法不正确的是（）。
A.计算机行业是一个周期性成长行业
B.医药行业是一个典型的防御性行业
C.汽车行业是一个高度周期性行业
D.食品行业是一个典型的周期性行业 -
单项选择题
ABC 公司净资产收益率为15%，销售净利率为20%，资产负债率为1/3，则其资产周转率为（）。
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
