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问答题

计算题

假设在一笔互换合约中,某一金融机构支付6个月期的LIBOR,同时收取6%的年利率,名义本金为1亿美元。互换还有14个月的期限。2个月、8个月和14个月的相关贴现率分别为9%、9.5%和10%,分别以连续复利计息。上一次利息支付日的6个月LIBOR为9.2%.请问:利率互换对支付浮动利率一方的价值为多少?

    【参考答案】

    利率互换对支付浮动利率一方的价值为-1,211,333.33美元。

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