单项选择题
多因素模型比单指数模型有所改进之处在于（）。
A.对公司收益率的组成结构进行了更加详细、系统的模型分析
B.把公司个别因素引入定价模型
C.允许多个宏观经济因素有不同的作用
D.以上各项均正确
E.以上各项均不准确
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单项选择题
丹尼尔（Daniel）和蒂特曼（Titman）认为过去提出的那些对公司个别变量的风险溢价，例如法马和弗伦奇提出的，并不能代表因素风险，因为（）。
A.它们与市场因素的变动无关
B.它们是系统风险的来源
C.它们可以由证券特征线解释
D.它们比单因素模型更确切
E.它们是宏观经济因素 -
单项选择题
默顿认为有一些因素是证券收益率不确定性的来源，下列哪些不是（）。
A.劳动力收入的不确定性
B.重要消费品的价格
C.账面/市值比率
D.未来投资机会的变化
E.以上各项均为证券收益率不确定性的来源 -
单项选择题
下列哪个因素包含在法马和弗伦奇的多因素模型中（）。
A.市场指数的收益率
B.小盘股对大盘股的溢价
C.高账面值/市值股票对低账面值/市值股票的溢价
D.以上都包括在模型中
E.以上都没有包括在模型中
