单项选择题
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
A.成分组成
B.概率
C.风险偏好
D.未来损益
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单项选择题
（）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法
B.德尔塔-正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法 -
单项选择题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9% -
单项选择题
（）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
A.名义值法
B.敏感性法
C.波动性法
D.VaR法
