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- 单项选择题 现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（）。
- 单项选择题 （）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
- 单项选择题 基于（）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。
- 单项选择题 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。
- 单项选择题 根据监管机构的规定，操作风险包含（）。
- 单项选择题 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
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- 单项选择题 风险分散的原理是（）。
- 单项选择题 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。
- 单项选择题 对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。
- 单项选择题 下列关于正态分布的描述，正确的是（）。
- 单项选择题 某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。
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- 单项选择题 资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是（）。
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- 单项选择题 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
- 单项选择题 下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。
