单项选择题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合点
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单项选择题
甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3，根据投资x和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效组合是（）。
A.XR曲线
B.X、Y点
C.RY曲线
D.XRY曲线 -
多项选择题
下列关于证券市场线的说法中，正确的有（）。
A.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大
B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大
D.预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移 -
多项选择题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
