相关考题
-
单项选择题
已知利率期限结构的下列信息：一年期利率为4.1%；两年期利率为4%；四年期利率为4.4%；五年期利率为4.5%。假设债券在期满日按面值兑付，则在第二年末发行的三年期零息债券的理论价格为（）。
A.83.7852
B.84.6523
C.85.2341
D.86.7931
E.88.1245 -
单项选择题
表列出了面值为1000美元、不同到期日的零息票债券的价格。三年期零息票债券的到期收益率应该是（）。
A.5.6%
B.5.98%
C.6.01%
D.6.23%
E.6.33% -
单项选择题
假设1年期的远期利率f0=3.9％，2年期的远期利率f1=4.5％，3年期的远期利率f2=4.2％，则2年期和3年期的即期利率分别为（）。
A.4.1996%；4.1997%
B.4.1896%；4.1997%
C.4.1986%；4.1987%
D.4.1896%；4.1897%
E.4.1796%；4.1987%
