单项选择题
下列债券的面值均为100元，且没有前期应计利息。利用下表信息，判断哪个债券的美元久期（Money Duration，or Dollar Duration）最大（）。
A.债券A
B.债券B
C.债券C
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单项选择题
某债券现在市场价格为98.66元，面值为100元。如果该债券持有期收益率上升了10个基点，那么该债券的全价预计将变为98.59元。如果该债券持有期收益率下降了10个基点，那么该债券的全价预计将变为98.69元。那么该债券的凸性（convexity）大约为（）
A.70.91
B.280.53
C.405.60 -
单项选择题
下列关于麦考利久期的说法，哪一项最准确？（）
A.债券票面利率和麦考利久期同向变动
B.债券的麦考利久期和持有期收益率反向变动
C.零息债券的麦考利久期小于其剩余到期时间 -
单项选择题
一名投资者购买了票面利率6%、每年付息一次的三年期债券。该债券持有期收益率为9%，当前买入价格为95.43元，本金为100元。计算该债券的麦考利久期为（）
A.2.63
B.2.78
C.2.83
