单项选择题
若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在相同的衡量期间,99%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()5000万人民币。
A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于
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单项选择题
若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在10天的衡量期间,95%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()。
A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于5000万人民币 -
单项选择题
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值,原因在:()。
A.于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B.银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C.因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素 -
单项选择题
风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它银行单位,按照:()。
A.每日来进行
B.每分钟来进行
C.每月来进行
D.每秒来进行
