单项选择题
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。
A.买入100手
B.卖出100手
C.买入150手
D.卖出150手
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单项选择题
某股票投资组合中，五只股票的β系数分别为1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占权益分别为100万元、200万元、300万元、350万元、350万元。该股票组合的β系数为（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011 -
单项选择题
若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后（）。
A.将被强平空头持仓1153手
B.将被强平多头持仓1153手
C.将会被要求对冲49855手多头持仓
D.不会被强平 -
单项选择题
沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
