单项选择题
已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。
A、卖出500份股票
B、买入500股股票
C、卖出股票1000股
D、买入股票1000股
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单项选择题
已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。
A、上升6个单位
B、下降6个单位
C、保持不变
D、不确定 -
单项选择题
已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。
A、2
B、8
C、1
D、10 -
单项选择题
小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。
A、11
B、6
C、5
D、0
