单项选择题
一只股票当前报价是每股20元。分析师预期在接下来的半年中，每三个月价格就会增长10%或降低10%。目前年化无风险收益率为12%。结合两阶段二叉树模型，计算以该股票指数为标的、计划六个月后以每股21元的价格买入的欧式看涨期权当前价格最近似于（考虑连续复利）（）
A.1.28元
B.2.03元
C.2.42元
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单项选择题
下表显示了几种标的资产相同的欧式看涨期权的价格和到期时间数据，下表中期权总价值最高的是哪一个？（）
A.期权A
B.期权B
C.期权C -
单项选择题
下列哪项因素最合理地解释了某些供应量较小的大宗商品现货价格大于其期货价格？（）
A.机会成本
B.便利收益
C.没有分派的红利 -
单项选择题
根据买卖权平价定理，下列哪种交易所最有可能构建标的资产多头头寸？（假设以下涉及的所有期权标的资产和存续期都相同，交易量均为一个单位头寸，且不存在套利机会）（）
A.卖看涨期权、买看跌期权、卖无风险债券
B.买看涨期权、卖看跌期权、买无风险债券
C.买看涨期权、卖无风险资产、买无风险债券
