判断题

买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。

【参考答案】

错误

点击查看答案

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题以下为虚值期权的是（）。
多项选择题以下关于反向转换套利的说法中正确的有（）。
多项选择题下列说法错误的有（）。
多项选择题下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是（）。
单项选择题买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。
单项选择题以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。
单项选择题 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。
单项选择题以下说法正确的是哪一项（）。
单项选择题假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。
判断题在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
判断题期货交易所中，设置持仓限额的目的是防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场。（）
多项选择题套期交易中模拟误差产生的原因有（）。
单项选择题当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。
单项选择题股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。
单项选择题当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。