多项选择题
A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合
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多项选择题
甲证券的期望报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的期望报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
A.最低的期望报酬率为6％
B.最高的期望报酬率为8％
C.最高的标准差为l5％
D.最低的标准差为l0％ -
多项选择题
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系 -
多项选择题
递延年金的特点有（）。
A.年金的第一次收付发生在若干期之后
B.没有终值
C.年金的现值与递延期无关
D.年金的终值与递延期无关
