单项选择题
假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，如果一项资产组合由40%的A 公司股票和60%的B 公司股票组成，A 公司股票的β值为1.1，B 公司股票的β值为1.4，那么该资产组合的风险溢价为（）。
A.10.64%
B.4.64%
C.11.12%
D.5.12%
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单项选择题
在其他条件不变的情况下，下列关于美式期权权利期间的说法，错误的是（）。
A.权利期间是指期权成交日至期权到期日的时间
B.期权买方在期权到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使权利
C.美式期权的权利期间长于欧式期权
D.权利期间只有期权到期日这一天 -
单项选择题
计量股票内在价值的不变增长模型中的“不变”是指不变的（）。
A.股票内部收益率
B.股息增长率
C.股票投资回报率
D.股价增长率 -
单项选择题
严平稳的概率分布与时间的平移（）。
A.无关
B.正相关
C.负相关
D.完全一致
